Nel primo contributo ho sostenuto che le serie storiche sono indispensabili, anche perché non abbiamo un'alternativa valida. Il tema che ne discende è logicamente successivo: se dispongo della serie storica dei prezzi immobiliari di una zona e ho individuato un modello econometrico in grado di riprodurne adeguatamente l'andamento, come verifico l'efficacia delle previsioni ottenute, senza aspettare la successiva rilevazione?
Come nel primo intervento, non affronto la ricerca del miglior modello econometrico: l'argomento è così vasto che non può essere riassunto in queste pagine, e per alcune considerazioni sintetiche rimando al mio libro Residential Property Value e ai testi specialistici in materia. Mi concentro invece sulla verifica della capacità predittiva, con il metodo della pseudo previsione fuori campione, che applico alla zona OMI D2 di Mantova.
Il secondo contributo, intitolato "Ma un modello previsionale basato sulle serie storiche funziona davvero?", è disponibile in formato PDF.
Anche questa volta vorrei lasciare spazio al confronto. Mi interessa in particolare sapere se un esito positivo in tutti e dieci i semestri vi sembra una verifica sufficiente, o se vi aspettereste qualcosa di più. La discussione è aperta su LinkedIn: ringrazio anticipatamente chi vorrà esprimere il proprio pensiero, anche se in disaccordo con le mie argomentazioni.
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